Turan Bali

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Nusret CakiciFordham UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei fordham.edu
Stephen J. BrownDavid S. Loeb Professor of Finance, NYU Stern School of BusinessBestätigte E-Mail-Adresse bei stern.nyu.edu
Scott MurrayRobinson College of Business, Georgia State UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei gsu.edu
Yigit AtilganProfessor of Finance at Sabanci UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei sabanciuniv.edu
Robert EngleNew York UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei stern.nyu.edu
Robert F. WhitelawNYU, Stern School of BusinessBestätigte E-Mail-Adresse bei stern.nyu.edu
Jennie BaiGeorgetown University & NBERBestätigte E-Mail-Adresse bei georgetown.edu
Haim LevyThe Hebrew University of JerusalemBestätigte E-Mail-Adresse bei mail.huji.ac.il
Mustafa O. CaglayanFlorida International UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei fiu.edu
Avanidhar SubrahmanyamGoldyne and Irwin Hearsh Distinguished Professor, UCLABestätigte E-Mail-Adresse bei anderson.ucla.edu
A. Doruk GunaydinAssociate Professor of Finance, Sabanci UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei sabanciuniv.edu
Armen HovakimianBaruch CollegeBestätigte E-Mail-Adresse bei baruch.cuny.edu
Fousseni Chabi-YoIsenberg School of Management, University of Massachusetts-AmherstBestätigte E-Mail-Adresse bei isenberg.umass.edu
Lin PengBaruch CollegeBestätigte E-Mail-Adresse bei baruch.cuny.edu
Liuren WuWollman Distinguished Professor of Finance, Baruch CollegeBestätigte E-Mail-Adresse bei baruch.cuny.edu
Xuemin Sterling YanLehigh UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei lehigh.edu
Panayiotis TheodossiouProfessor of Finance, Ball State UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei bsu.edu
Dashan HuangSingapore Management UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei smu.edu.sg
David WeinbaumSyracuse UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei syr.edu
Zhe (Joe) ZHANGAssociate Professor in Finance, Singapore Management UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei smu.edu.sg

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Turan Bali

Robert Parker Chair Professor of Finance, Georgetown University

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Maxing out: Stocks as lotteries and the cross-section of expected returns TG Bali, N Cakici, RF Whitelaw Journal of Financial Economics 99 (2), 427-446, 2011	1842	2011
Idiosyncratic volatility and the cross section of expected returns TG Bali, N Cakici Journal of Financial and Quantitative Analysis 43 (1), 29-58, 2008	902	2008
Does idiosyncratic risk really matter TG Bali, N Cakici, X Yan, Z Zhang Journal of Finance 60 (2), 905-929, 2005	635	2005
Does systemic risk in the financial sector predict future economic downturns? L Allen, TG Bali, Y Tang Review of Financial Studies 25 (10), 3000-3036, 2012	533	2012
Volatility spreads and expected stock returns TG Bali, A Hovakimian Management Science 55 (11), 1797-1812, 2009	468	2009
The Joint Cross Section of Stocks and Options BJE An, A Ang, TG Bali, N Cakici Journal of Finance 69 (5), 2279-2337, 2014	432	2014
Is economic uncertainty priced in the cross-section of stock returns? TG Bali, SJ Brown, Y Tang Journal of Financial Economics 126 (3), 471-489, 2017	423*	2017
A lottery-demand-based explanation of the beta anomaly TG Bali, SJ Brown, S Murray, Y Tang Journal of Financial and Quantitative Analysis 52 (6), 2369-2397, 2017	414*	2017
Common risk factors in the cross-section of corporate bond returns J Bai, TG Bali, Q Wen Journal of Financial Economics, Forthcoming, HKUST Finance Symposium, 2016	397	2016
Empirical asset pricing: The cross section of stock returns TG Bali, RF Engle, S Murray John Wiley & Sons, 2016	373	2016
Macroeconomic risk and hedge fund returns TG Bali, SJ Brown, MO Caglayan Journal of Financial Economics 114 (1), 1-19, 2014	358	2014
The Intertemporal Capital Asset Pricing Model with Dynamic Conditional Correlations TG Bali, RF Engle Journal of Monetary Economics 57 (4), 377-390, 2010	352*	2010
Is there an intertemporal relation between downside risk and expected returns? TG Bali, KO Demirtas, H Levy Journal of Financial and Quantitative Analysis 44 (4), 883-909, 2009	346	2009
Does risk-neutral skewness predict the cross-section of equity option portfolio returns? TG Bali, S Murray Journal of Financial and Quantitative Analysis 48 (4), 1145-1171, 2013	299	2013
The intertemporal relation between expected returns and risk TG Bali Journal of Financial Economics 87 (1), 101-131, 2008	297	2008
An extreme value approach to estimating volatility and value at risk TG Bali Journal of Business 76 (1), 83-108, 2003	260	2003
Is there a risk–return trade‐off? Evidence from high‐frequency data TG Bali, L Peng Journal of Applied Econometrics 21 (8), 1169-1198, 2006	246	2006
Risk, uncertainty, and expected returns TG Bali, H Zhou Journal of Financial and Quantitative Analysis 51 (3), 707-735, 2016	238	2016
Liquidity Shocks and Stock Market Reactions T Bali, L Peng, Y Shen, Y Tang Review of Financial Studies 27 (5), 1434-1485, 2014	228	2014
Left-tail momentum: Underreaction to bad news, costly arbitrage and equity returns Y Atilgan, TG Bali, KO Demirtas, AD Gunaydin Journal of Financial Economics 135 (3), 725-753, 2020	224	2020

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