On portfolio optimization: Imposing the right constraints P Behr, A Guettler, F Miebs Journal of Banking & Finance 37 (4), 1232-1242, 2013 | 156 | 2013 |
Is minimum-variance investing really worth the while? An analysis with robust performance inference P Behr, A Güttler, F Miebs EDHEC-Risk working paper, 2008 | 31 | 2008 |
Is minimum-variance investing really worth the while P Behr, A Güttler, F Miebs An Analysis with Robust Performance Inference, Arbeitspapier, EDHEC-Risk, 2008 | 8 | 2008 |
Diversifying estimation errors: An efficient averaging rule for portfolio optimization R Füss, C Koeppel, F Miebs School of Finance, University of St. Gallen, 2021 | 5 | 2021 |
Diversifying diversification strategies: Model averaging in portfolio optimization F Miebs Available at SSRN, 2012 | 4 | 2012 |
On portfolio optimization: Imposing the right constraints matters P Behr, A Güttler, F Miebs Discussion Paper, University of Frankfurt, 2010 | 4 | 2010 |
A jackknife-type estimator for portfolio revision R Füss, F Miebs, F Trübenbach Journal of Banking & Finance 43, 14-28, 2014 | 3 | 2014 |
Aggregate insider trading in the S&P 500 and the predictability of international equity premia A Guettler, P Hable, P Launhardt, F Miebs Finance Research Letters 54, 103725, 2023 | 2 | 2023 |
Aggregate implied cost of capital, option-implied information and equity premium predictability P Launhardt, F Miebs Finance Research Letters 35, 101305, 2020 | 2 | 2020 |
An averaging framework for minimum-variance portfolios: Optimal rules for combining portfolio weights R Füss, T Glück, C Koeppel, F Miebs Swiss Finance Institute Research Paper, 2024 | | 2024 |
Aktuelle Herausforderungen an das aktuarielle und finanzielle Risikomanagement durch COVID-19 und die anhaltende Niedrigzinsphase. Proceedings zum 16. FaRis & DAV-Symposium am … F Miebs, R Knobloch, S Nellshen, A Telia, M Helwich | | 2022 |
Aktuelle Herausforderungen an das aktuarielle und finanzielle Risikomanagement durch COVID-19 und die anhaltende Niedrigzinsphase. Proceedings zum 16. FaRis & DAV-Symposium am … R Knobloch, F Miebs Köln: Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), 2022 | | 2022 |
Kapitalanlagestrategien für die bAV–Herausforderungen für das Asset Management durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Proceedings zum 13. FaRis & DAV Symposium am 8. Dezember … F Miebs | | 2018 |
Kapitalanlagestrategien für die bAV-Herausforderungen für das Asset Management durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Proceedings zum 13. FaRis & DAV Symposium am 8 … F Miebs Köln: Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), 2018 | | 2018 |
Essays on Portfolio Optimization F Miebs EBS, Univ. für Wirtschaft und Recht, 2012 | | 2012 |
Aktuelle Herausforderungen an das aktuarielle und finanzielle Risikomanagement durch COVID-19 und die anhaltende Niedrigzinsphase R Knobloch, F Miebs | | |
Institute of Strategic Management and Finance Team A Guettler, S Schieszl, AA Taskin, A Lesle, M Altdörfer, M Naeem | | |