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Anselm Hudde
Anselm Hudde
Professor für Data Science und Künstliche Intelligenz mit Anwendungen im Versicherungs- und
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Jahr
A stochastic Gronwall inequality and applications to moments, strong completeness, strong local Lipschitz continuity, and perturbations
A Hudde, M Hutzenthaler, S Mazzonetto
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 57(2) 57 (2), 603-626, 2021
292021
On the Itô-Alekseev-Gröbner formula for stochastic differential equations
A Hudde, M Hutzenthaler, A Jentzen, S Mazzonetto
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 60 (2), 2024
10*2024
European and Asian Greeks for exponential Lévy processes
A Hudde, L Rüschendorf
Methodology and Computing in Applied Probability 25 (1), 39, 2023
6*2023
On moments and strong local H\" older regularity of solutions of stochastic differential equations and of their spatial derivative processes
A Hudde, M Hutzenthaler, S Mazzonetto
arXiv preprint arXiv:1903.09707, 2019
5*2019
Training Gradient Boosted Decision Trees on Tabular Data Containing Label Noise for Classification Tasks
A Eisenbürger, D Otten, A Hudde, F Hopfgartner
arXiv preprint arXiv:2409.08647, 2024
12024
Backdoor attacks on DNN and GBDT--A Case Study from the insurance domain
R Kühlem, D Otten, D Ludwig, A Hudde, A Rosenbaum, A Mauthe
arXiv preprint arXiv:2412.08366, 2024
2024
greeks: Sensitivities of Prices of Financial Options and Implied Volatilities
A Hudde
Journal of Open Source Software 9 (95), 5987, 2024
2024
On the Itô-Alekseev-Gröbner Formula for Stochastic Differential Equations
A Hudde
https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070569, 2019
2019
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Artikel 1–8