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Anselm Hudde
Anselm Hudde
Professor für Data Science und Künstliche Intelligenz mit Anwendungen im Versicherungs- und
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Titel
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Jahr
A stochastic Gronwall inequality and applications to moments, strong completeness, strong local Lipschitz continuity, and perturbations
A Hudde, M Hutzenthaler, S Mazzonetto
242021
On the Itô-Alekseev-Gröbner formula for stochastic differential equations
A Hudde, M Hutzenthaler, A Jentzen, S Mazzonetto
82023
On moments and strong local H\" older regularity of solutions of stochastic differential equations and of their spatial derivative processes
A Hudde, M Hutzenthaler, S Mazzonetto
arXiv preprint arXiv:1903.09707, 2019
6*2019
European and Asian Greeks for exponential Lévy processes
A Hudde, L Rüschendorf
Methodology and Computing in Applied Probability 25 (1), 39, 2023
4*2023
On the Itô–Alekseev–Gröbner formula for stochastic differential equations
A Hudde, M Hutzenthaler, A Jentzen, S Mazzonetto
Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probabilites et statistiques 60 (2 …, 2024
2024
greeks: Sensitivities of Prices of Financial Options and Implied Volatilities
A Hudde
Journal of Open Source Software 9 (95), 5987, 2024
2024
Dissertation: On the Itô-Alekseev-Gröbner Formula for Stochastic Differential Equations
A Hudde
https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070569, 2019
2019
Central limit theorems for general transportation costs.... E. del Barrio, A. González-Sanz and J.-M. Loubes 847–873 Concentration of quasi-stationary distributions for one …
Z Shen, S Wang, Y Yi, A Hudde, M Hutzenthaler, A Jentzen, S Mazzonetto, ...
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Artikel 1–8