Folgen
Anselm Hudde
Anselm Hudde
Professor für Data Science und Künstliche Intelligenz mit Anwendungen im Versicherungs- und
Bestätigte E-Mail-Adresse bei rheinahrcampus.de - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
A stochastic Gronwall inequality and applications to moments, strong completeness, strong local Lipschitz continuity, and perturbations
A Hudde, M Hutzenthaler, S Mazzonetto
242021
On the Itô-Alekseev-Gröbner formula for stochastic differential equations
A Hudde, M Hutzenthaler, A Jentzen, S Mazzonetto
82023
On moments and strong local H\" older regularity of solutions of stochastic differential equations and of their spatial derivative processes
A Hudde, M Hutzenthaler, S Mazzonetto
arXiv preprint arXiv:1903.09707, 2019
5*2019
European and Asian Greeks for exponential Lévy processes
A Hudde, L Rüschendorf
Methodology and Computing in Applied Probability 25 (1), 39, 2023
3*2023
greeks: Sensitivities of Prices of Financial Options and Implied Volatilities
A Hudde
Journal of Open Source Software 9 (95), 5987, 2024
2024
Dissertation: On the Itô-Alekseev-Gröbner Formula for Stochastic Differential Equations
A Hudde
https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070569, 2019
2019
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–6