Lennart Oelschläger
Lennart Oelschläger
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Detecting bearish and bullish markets in financial time series using hierarchical hidden Markov models
L Oelschläger, T Adam
arXiv preprint arXiv:2007.14874, 2020
12020
RprobitB: Bayes Estimation of Latent Class Mixed Multinomial Probit Models. R Package
L Oelschläger, D Bauer, S Büscher, M Batram
https://cran.r-project.org/web/packages/RprobitB/, 2021
2021
fHMM: Fitting Hidden Markov Models to Financial Data. R Package
L Oelschläger, T Adam
https://CRAN.R-project.org/package=fHMM, 2021
2021
Hidden Markov models for multi-scale time series: an application to stock market data
T Adam, L Oelschläger
35th International Workshop on Statistical Modelling, 2, 2020
2020
Bayes Estimation of Latent Class Mixed Multinomial Probit Models
L Oelschläger, D Bauer
TRB Annual Meeting 2021, 2020
2020
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Artikel 1–5